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这都可以?(日历价差组合是什么),日历价差损益图

甜果2025-06-10行情资讯

什么叫铁鹰式期权组合,蝶式价差期权?

蝶式期权套利组合是一种期权策略,通过利用不同交割月份之间的价差进行套利,是一种风险有限、盈利也有限的策略。它由两个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利组成。蝶式期权套利组合实际上是由一手牛市套利和一手熊市套利组合而成的。

铁鹰式期权组合是一种适用于标的资产价格相对稳定的市场环境的策略。它包括同时开设一个蝶式价差期权和一个蝶式价差期权,分别为认购和认沽期权。具体操作步骤如下: 卖出认购期权:卖出一个较高行权价的认购期权,收取权利金。 买入认购期权:同时买入一个更高行权价的认购期权,限制潜在的损失。

它是一种期权策略,风险与盈利都相对有限,由一手牛市套利和一手熊市套利组合而成。而铁鹰式期权组合则是牛市看跌价差期权组合和熊市看涨价差期权组合的结合,可以看作是买入铁蝶式期权组合的一种变体。

铁蝶式期权和铁鹰式期权是两种复杂的期权策略。铁蝶式期权: 组合构成:结合了跨式期权和两个基础期权。通过卖出跨式期权获取稳定权利金,同时在低位买入看跌期权和高位买入看涨期权。 风险控制:通过将潜在的无限损失锁定,形成风险有限的策略。损益图显示,虽然可能牺牲部分权利金收益,但风险被有效控制。

结合了垂直价差和水平价差的特点,通过买入一个执行价格和到期日的期权,并卖出另一个执行价格和到期日不同的期权来实现套利。 蝶式价差(Butterfly Spreads)适用于预期ETF价格将保持在一个狭窄范围内的情况。策略是买入两个执行价格不同的期权,并卖出两个执行价格介于这两者之间的期权。

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